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Advance

MISAWA Tetsuya

    Graduate School of Date　Science　Professor
Last Updated :2024/09/26

Researcher Information

Degree

  • Doctor of Engineering（Kyoto University）
  • Master of Engineering（Kyoto University）

Research funding number

  • 10190620

J-Global ID

Research Interests

  • Stochastic dynamical systems, Risk, Investment Engineering, Electricity   Stochastic Dynamical Systems Stochastic Numerics Financial Engineering   

Research Areas

  • Natural sciences / Applied mathematics and statistics
  • Natural sciences / Basic mathematics
  • Humanities & social sciences / Theoretical economics
  • Informatics / Statistical science

Academic & Professional Experience

  • 2023/04 - Today  Nagoya City UniversitySchool of Data ScienceProfessor, Dean
  • 2002/04 - 2023/03  Nagoya City UniversityGraduate School of EcomonicsProfessor
  • 2000/08 - 2002/03  Nagoya City UniversityFaculty of EconomicsProfessor
  • 1996 - 2000  Nagoya City University
  • 1993 - 1996  名古屋市立大学教養部数学教室(助教授)
  • 1993 - 1996  Department of Mathematics, College of Liberal Arts, Nagoya City University
  • 1992 - 1993  名古屋市立大学教養部数学教室 (講師)
  • 1992 - 1993  Department of Mathematics, College of Liberal Arts, Nagoya City University
  • 1986 - 1992  Kyoto UniversityFaculty of Engineering
  • 1986 - 1992  Department of Applied Mathematics and Physics, Faculty of Engineering, Kyoto University

Education

  •        - 1986  Kyoto University  工学研究科  数理工学専攻
  •        - 1986  Kyoto University  Graduate School, Division of Engineering  Department of Applied Mathematics and Physics
  •        - 1981  Kyoto University  Faculty of Engineering  数理工学
  •        - 1981  Kyoto University  Faculty of Engineering  Department of Applied Mathematics and Physics

Association Memberships

  • THE INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS OF JAPAN   日本金融・証券計量・工学学会   日本応用数理学会   日本経済学会   日本統計学会   日本数学会   

Published Papers

MISC

Awards & Honors

  • 2014/07 20th International Conference on Electrical Engineering Best Paper Award
     Asset Evaluation of Thermal Power Plant Project by Probit Model 
    受賞者: Hayashida Masaya;MIYAUCHI Hajime;MISAWA Tetsuya

Research Grants & Projects

  • Japan Society for the Promotion of Science：Grants-in-Aid for Scientific Research
    Date (from‐to) : 2021/04 -2024/03 
    Author : 三澤 哲也 宮原 孝夫 宮内 肇
     
    不確実性を考慮した様々な投資のリスク価値評価研究は、数理ファイナンス分野はもとより投資実務上も関心が持たれている。研究代表者と分担者は、プロジェクト事業や証券投資で扱われる不確実性を伴うキャッシュフローやリターンを確率系として捉えたうえで、リスク回避的な事業者・投資家にとっての投資価値を測る「リスク価値尺度」を定式化し、その数理的研究や発電事業などへの実務的研究を実施してきた。ごく最近、我々の成果を拡張することで、リスク愛好的側面も有する事業家によるベンチャー事業の評価、あるいはシステム信頼性という投資とは異なる視点のリスク評価など、多様なリスク価値評価が可能となりうることが判明しつつある。 本研究では、こうした事実を背景に、リスク評価対象や評価条件をより一般化したリスク価値尺度を拡張定式化し、その数理的性質と実務的有用性について検証することを目的としている。令和３年度の研究実績の概要は以下の通りである。 代表者・三澤哲也は、投資対象の統計分布がコーシー分布等、モーメントを持たない場合のリスク価値尺度を検討し、リスク鋭感的価値尺度（RSVM）を正規分布に適用した場合に現れる平均、標準偏差をそれぞれ中央値、半値幅で置き換えた指標を考案した。 分担者・宮原孝夫は、RSVMを拡張した双鋭感的価値尺度（BSVM）を定式化し、その数理的性質の検証とその応用法について検討した。 分担者・宮内肇は代表者・三澤哲也とともに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー電源の事業価値評価を行っている。これらの電源出力は発電力の余剰に伴う出力抑制に加え、市場価格に連動したFIP制度への移行とともに不確実性が増している。今年度は、太陽光発電事業における出力抑制に伴う場合の事業価値やFIP制度移行後のFIP基準価格の水準について、RSVM（リスク鋭感的価値尺度）に基づく評価を行った。
  • 日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2018/04 -2021/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析研究の深化
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2015/04 -2018/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析の展開
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2012/04 -2015/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2009/04 -2012/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 確率離散力学系の対称性とその応用
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2006/04 -2009/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系へのリー群論的アプローチとその応用
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 2002/04 -2006/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系における保存量・対称性概念とその応用
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 1999/04 -2002/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 保存量を考慮した確率力学系の差分法とその応用
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 1997/04 -1999/03 
    Author : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系の対称性とその応用
    日本学術振興会：科学研究費・基盤研究（C)
    Date (from‐to) : 1996/04 -1997/03 
    Author : 三澤 哲也
  • Statistical Analysis on Financial Data and Models
  • Studies on stochastic dynamical theory and stochastic numerics
  • Studies on risk analysis on electric power industry
  • Wavelet interpolation theory and its application to time series analysis

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