研究者データベース

三澤 哲也 (ミサワ テツヤ)

  • データサイエンス学部 教授
Last Updated :2024/09/07

研究者情報

学位

  • 工学博士(京都大学)
  • 工学修士(京都大学)

科研費研究者番号

  • 10190620

J-Global ID

研究キーワード

  • 確率力学系, リスク, 投資工学, 電力システム   Stochastic Dynamical Systems Stochastic Numerics Financial Engineering   

研究分野

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学
  • 自然科学一般 / 数学基礎
  • 人文・社会 / 理論経済学
  • 情報通信 / 統計科学

経歴

  • 2023年04月 - 現在  名古屋市立大学データサイエンス学部学部長・教授
  • 2002年04月 - 2023年03月  名古屋市立大学大学院経済学研究科教授
  • 2000年08月 - 2002年03月  名古屋市立大学経済学部教授
  • 1996年 - 2000年  名古屋市立大学経済学部(助教授)
  • 1993年 - 1996年  名古屋市立大学教養部数学教室(助教授)
  • 1993年 - 1996年  Department of Mathematics, College of Liberal Arts, Nagoya City University
  • 1992年 - 1993年  名古屋市立大学教養部数学教室 (講師)
  • 1992年 - 1993年  Department of Mathematics, College of Liberal Arts, Nagoya City University
  • 1986年 - 1992年  京都大学工学部 (助手)Faculty of Engineering
  • 1986年 - 1992年  Department of Applied Mathematics and Physics, Faculty of Engineering, Kyoto University

学歴

  •         - 1986年   京都大学   工学研究科   数理工学専攻
  •         - 1986年   京都大学   Graduate School, Division of Engineering   Department of Applied Mathematics and Physics
  •         - 1981年   京都大学   工学部   数理工学
  •         - 1981年   京都大学   Faculty of Engineering   Department of Applied Mathematics and Physics

所属学協会

  • 電気学会   日本金融・証券計量・工学学会   日本応用数理学会   日本経済学会   日本統計学会   日本数学会   

研究活動情報

論文

MISC

受賞

  • 2014年07月 20th International Conference on Electrical Engineering Best Paper Award
     Asset Evaluation of Thermal Power Plant Project by Probit Model 
    受賞者: Hayashida Masaya;MIYAUCHI Hajime;MISAWA Tetsuya

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2021年04月 -2024年03月 
    代表者 : 三澤 哲也 宮原 孝夫 宮内 肇
     
    不確実性を考慮した様々な投資のリスク価値評価研究は、数理ファイナンス分野はもとより投資実務上も関心が持たれている。研究代表者と分担者は、プロジェクト事業や証券投資で扱われる不確実性を伴うキャッシュフローやリターンを確率系として捉えたうえで、リスク回避的な事業者・投資家にとっての投資価値を測る「リスク価値尺度」を定式化し、その数理的研究や発電事業などへの実務的研究を実施してきた。ごく最近、我々の成果を拡張することで、リスク愛好的側面も有する事業家によるベンチャー事業の評価、あるいはシステム信頼性という投資とは異なる視点のリスク評価など、多様なリスク価値評価が可能となりうることが判明しつつある。 本研究では、こうした事実を背景に、リスク評価対象や評価条件をより一般化したリスク価値尺度を拡張定式化し、その数理的性質と実務的有用性について検証することを目的としている。令和3年度の研究実績の概要は以下の通りである。 代表者・三澤哲也は、投資対象の統計分布がコーシー分布等、モーメントを持たない場合のリスク価値尺度を検討し、リスク鋭感的価値尺度(RSVM)を正規分布に適用した場合に現れる平均、標準偏差をそれぞれ中央値、半値幅で置き換えた指標を考案した。 分担者・宮原孝夫は、RSVMを拡張した双鋭感的価値尺度(BSVM)を定式化し、その数理的性質の検証とその応用法について検討した。 分担者・宮内肇は代表者・三澤哲也とともに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー電源の事業価値評価を行っている。これらの電源出力は発電力の余剰に伴う出力抑制に加え、市場価格に連動したFIP制度への移行とともに不確実性が増している。今年度は、太陽光発電事業における出力抑制に伴う場合の事業価値やFIP制度移行後のFIP基準価格の水準について、RSVM(リスク鋭感的価値尺度)に基づく評価を行った。
  • 日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2018年04月 -2021年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析研究の深化
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2015年04月 -2018年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析の展開
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2012年04月 -2015年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 確率力学系理論によるリスク分析
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2009年04月 -2012年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 確率離散力学系の対称性とその応用
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2006年04月 -2009年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系へのリー群論的アプローチとその応用
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 2002年04月 -2006年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系における保存量・対称性概念とその応用
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 1999年04月 -2002年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 保存量を考慮した確率力学系の差分法とその応用
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 1997年04月 -1999年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • 非線形確率力学系の対称性とその応用
    日本学術振興会:科学研究費・基盤研究(C)
    研究期間 : 1996年04月 -1997年03月 
    代表者 : 三澤 哲也
  • Statistical Analysis on Financial Data and Models
  • Studies on stochastic dynamical theory and stochastic numerics
  • Studies on risk analysis on electric power industry
  • Wavelet interpolation theory and its application to time series analysis

その他のリンク

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